Volume forex por moeda

Tamanho do mercado Forex: uma vantagem de comerciantes.

por Gregory McLeod.

O mercado Forex é o mercado maior e mais líquido do mundo. O dólar norte-americano compõe a maioria das transações Forex A liquidez profunda do mercado Forex é vantajosa para os comerciantes, permitindo que eles entrem e saia instantaneamente do mercado.

De acordo com o Bank for International Settlements, o comércio cambial aumentou para uma média de US $ 5,3 trilhões por dia. Para colocar isso em perspectiva, essa média é de US $ 220 bilhões por hora. O mercado de câmbio é composto em grande parte por investidores institucionais, corporações, governos, bancos, bem como por especuladores de divisas. Aproximadamente 90% deste volume é gerado por especuladores de divisas capitalizando os movimentos de preços intradiários.

Ao contrário do mercado de ações e futuros que estão alojados em trocas físicas centrais, o mercado de câmbio é um mercado de balcão, um mercado descentralizado completamente alojado eletronicamente. Bancos de Hong Kong a Zurique e de Londres a Nova York. Embora a maioria dos investidores esteja familiarizado com o mercado de ações, eles não sabem como é pequeno em volume em relação ao mercado Forex.

No diagrama acima, pode-se ver facilmente como o mercado de FX é de US $ 5,3 trilhões por dia em volume de negociação enfraquece os mercados de ações e futuros. Na verdade, levaria trinta dias de negociação na bolsa de valores de Nova York para igualar um dia de negociação Forex!

Os comerciantes de outros mercados são atraídos para o Forex por causa desses níveis extremamente elevados de liquidez. A liquidez é importante, pois permite aos comerciantes entrar e sair de uma posição com facilidade 24 horas por dia 5 e frac12; dias por semana. Permite grandes volumes de negociação para entrar e sair do mercado sem grandes flutuações no preço que aconteceriam em menor mercado líquido. Isso significa que se você nunca se posicionará devido à falta de um comprador. Essa liquidez pode variar de uma sessão de negociação para outra e um par de moedas para outro também.

Como a moeda mais negociada, o dólar norte-americano representa 85% do volume de negociação Forex. Em quase 40% do volume de negócios, o euro está à frente do iene japonês do terceiro lugar que leva quase 20%. Com o volume concentrado principalmente no Dólar, Euro e ienes, os comerciantes de Forex podem concentrar sua atenção em apenas um punhado de grandes pares. Além disso, a maior liquidez encontrada no mercado Forex é favorável a tendências longas e bem definidas que respondem bem à análise técnica e aos métodos de gráficos.

Em suma, o tamanho e a profundidade do mercado Forex tornam o mercado de negociação ideal. Essa liquidez torna mais fácil para os comerciantes vender e comprar moedas. É por isso que os comerciantes de todas as classes de ativos diferentes estão se voltando para o mercado Forex.

--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.

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Aqui está a quantidade de moeda negociada todos os dias.

Se você já se perguntou sobre a quantidade de moeda negociada em média todos os dias, temos boas notícias. Graças ao HSBC, citando dados do Bank of International Settlements (BIS), temos a resposta.

São $ 5,100,000,000,000. Trillion com um "t".

É uma figura incompreensível, mas na verdade menor do que a média de US $ 5,4 trilhões observada três anos antes.

Este gráfico do HSBC mostra a evolução nos níveis médios de rotatividade FX, que remonta a 1998. Os dados provêm da pesquisa trienal do BIS no mercado FX e são baseados em volumes negociados em abril deste ano.

O HSBC observa que o declínio no volume de negócios foi resultado de uma queda acentuada nos volumes spot do FX, com o volume diário médio caindo para US $ 1,65 trilhão este ano, uma queda de 19% em relação aos três anos anteriores, que foi de mais de US $ 2 trilhões por dia.

De acordo com os dados do BIS, a queda nos volumes spot foi parcialmente compensada por um aumento nos volumes de permuta FX.

O HSBC também adverte que a força recente no dólar dos EUA "significa que uma transação FX não USD hoje parece menor do que a mesma transação teria feito na pesquisa de 2018".

"Este efeito de avaliação tem sido bastante significativo - quando os volumes são mensurados em termos de taxas de câmbio constantes, o volume total de FX realmente mostrou um aumento de 3,5% de 2018 para 2018", diz.

Em outras palavras, se não fosse o dólar americano mais forte, os volumes de FX realmente aumentaram de três anos antes.

Aqui estão alguns gráficos do HSBC que mostram as moedas mais ativamente negociadas em todo o mundo em abril. Como a moeda de reserva do mundo, o dólar norte-americano claramente domina, representando quase 88% do volume de negócios total.

E aqui está o mesmo gráfico, excluindo o dólar dos EUA. A participação do volume de negócios FX do renminbi chinês cresceu claramente, chegando à custa do euro, do iene e do dólar australiano.

"A posição dominante do USD é, pelo menos em parte, um resultado do USD ser uma moeda central", diz HSBC.

"Embora seja possível cotizar um preço em qualquer par de moedas, no mercado interbancário (que é o último gerador de liquidez de FX), a maioria das moedas só é negociável contra um pequeno número de outras moedas - mais comumente o USD.

"Isso significa que, quando os clientes lidam com um banco em uma taxa cruzada não-USD, a transação provavelmente será dividida em duas pernas baseadas em USD pelo banco de mercado", acrescenta.

Mais do Business Insider Austrália:

Leia o artigo original sobre o Business Insider Australia. Copyright 2018. Siga Business Insider Austrália no Twitter.

O volume de negociação diária do FX cai 5,5 pct para US $ 5,1 trilhões - BIS.

LONDRES, 1 de setembro (Reuters) - A negociação de moeda global caiu para uma média diária de US $ 5,1 trilhões em abril, disse o Banco de Pagamentos Internacionais na quinta-feira, a primeira contração mostrada em sua pesquisa trienal do maior mercado financeiro do mundo desde 2001.

O declínio de 5,5% em relação a uma média recorde de US $ 5,4 trilhões por dia, há três anos, ocorre quando a indústria enfrenta um aperto regulamentar contínuo no mercado bancário e depois de um escândalo de equipamento de mercado global que resultou em grandes bancos sendo multados em bilhões de dólares.

A pesquisa trienal BIS é o relatório mais abrangente sobre o mercado cambial de 24 horas por dia, que transcende as fronteiras nacionais e ainda anula todos os outros mercados financeiros.

A queda foi impulsionada por um declínio de 15% nas transações FX spot para uma média de US $ 1,7 trilhão por dia, de US $ 2,0 trilhões há três anos.

Isso obscureceu um aumento de 6% nos negócios de swaps de câmbio para US $ 2,4 trilhões por dia, mas mesmo assim foi significativamente mais lento do que o aumento de 27% nos três anos até abril de 2018, disse o BIS.

O BIS observou que o volume de negócios total foi elevado em 2018 por atividade relacionada ao iene em resposta aos movimentos da política monetária do Banco do Japão e que, em 2018, o volume constante de câmbio aumentou 4%.

& ldquo; No entanto, os últimos desenvolvimentos contrastam com o forte crescimento do volume de negócios observado entre os exames trienais desde 2001, & rdquo; disse o BIS.

O dólar dos Estados Unidos fortaleceu sua posição como a moeda mais dominante do mundo, ao lado de 88% de todas as transações de moeda em comparação com 87%, três anos atrás.

O papel do euro na negociação mundial de câmbio continuou seu declínio desde que a crise da dívida da zona do euro entrou em erupção em 2018. A participação da moeda única caiu para 31% em relação a 33%, disse o BIS. Foi em 39% em 2009.

A participação do iene japonês caiu um ponto percentual para 22%, enquanto o dólar australiano e o franco suíço também viram suas partes de mercado escorregarem, para 6,9%, de 8,6% e 4,8% em relação a 5,2%, respectivamente.

YUAN TO WATCH.

O grande vencedor foi yuan da China, que substituiu o peso do México como a moeda de mercado emergente mais comercializada do mundo. A sua quota de mercado global dobrou para 4%, e mais de US $ 200 bilhões de renminbi agora mudam de mãos em um dia normal.

As moedas do mercado emergente representaram 21,2% da negociação geral, em comparação com 18,8% há três anos.

A negociação dos principais pares de moedas continuou a diminuir. A participação do dólar / euro no total total caiu para 23%, de 24,1% há três anos. Em 2001, foi de 30%. A participação do dólar / iene na torta caiu para 17,7%, de 18,3%.

Enquanto a participação da libra esterlina / dólar aumentou para 9,2 por cento, de 8,8 por cento, há três anos, que ainda decresceu de 13,4 por cento em 2004, disse o BIS.

A atividade do mercado de câmbio tornou-se cada vez mais concentrada nos principais hubs, com os cinco principais centros da Grã-Bretanha (principalmente Londres), os Estados Unidos (principalmente Nova York), Tóquio, Hong Kong e Cingapura, passando para 77% de 75% três anos atrás.

Entretanto, no entanto, houve mudanças notáveis. Londres continua a ser o capital global do comércio cambial por alguma distância, mas sua participação no mercado caiu para 37%, de 41%, três anos atrás.

Os três principais centros da Ásia - Tóquio, Hong Kong e Cingapura - viram sua participação combinada no comércio saltar para 21% do total global de 15%, enquanto a participação de Nova York permaneceu relativamente estável em 19%, disse o BIS . (Editando por Catherine Evans)

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Volume por pares de moedas.

A popularidade dos pares de moedas pode mudar rapidamente dependendo de vários fatores. A participação dos principais negócios negociados no spot FX fora de Londres está aumentando ao longo do tempo. O valor nocional das negociações de premier-broker cresceu 27% de abril de 2018 a outubro de 2018, enquanto o valor das negociações não-prime-brokers caiu 17% no mesmo período.

Algumas observações-chave sobre as mudanças de volume de pares de moedas específicas seguem:

Pares FX favoritos: Em valor nocional, cada EUR / USD e AUD / USD tinham US $ 26 bilhões em volume de negociação em outubro de 2018 durante a sessão de Londres do que em abril de 2018. Tradicionalmente, o EUR / USD foi o par de negociação favorito de comerciantes FX de varejo fora do Japão. A comunidade mais ampla de intermediários primários, no entanto, tem se interessado cada vez mais em negociar outros quatro pares para os quais tem uma participação de mercado de pelo menos 45%: USD / MXN (51%), NZD / USD (48%), USD / CAD (47%) e EUR / JPY (46%). Desde o final de 2018, o EUR / JPY e o USD / JPY atraíram muita atenção entre os comerciantes institucionais e de varejo e o resultado foi o volume FX de gravação na sessão do Japão. Rapid-fire: em um período relativamente curto - um único ano - os comerciantes de premier-brokered podem aumentar sua participação no volume de negociação em 10% em pares muito líquidos (EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD) e em 20% em pares bastante líquidos (USD / RUB, USD / MXN, USD / TRY). Pares negligenciados: os pares para os quais as autoridades nacionais tomaram medidas para reduzir a volatilidade monetária geralmente foram evitadas pelos comerciantes, a maioria dos quais procura pares para os quais a volatilidade está presente. Um caso em questão é o EUR / CHF, que atualmente está negociando a metade do volume que viu em abril de 2018. Em 11,9%, o crescimento nocional de volume em EUR / USD durante o período de abril de 2018 a outubro de 2018 definitivamente foi moderado considerando o enorme volume negociado diariamente em Londres (US $ 245 bilhões em outubro de 2018). A incerteza sobre as perspectivas para a Europa e as medidas artificiais que o Banco Central Europeu pode comprometer a defender o euro contra as pressões especulativas percebidas contribuíram claramente para um volume de negociação morna para este par. Pares avançados: desde o final de 2018, cruzamentos australianos (EUR / AUD e GBP / AUD) e pares de moedas dos países BRIC (USD / INR, USD / BRL, USD / RUB, USD / CNY) têm experimentado um volume rápido crescimento.

Fonte: Aite Group 'Global FX Market Update 2018: Maior transparência do mercado, mais concorrência', junho de 2018.

Transcrição de vídeo.

Volume por pares de moedas.

LMAX Exchange, CEO, David Mercer compartilha suas opiniões sobre a referência do relatório Aite Group ao mercado Spot FX atualmente dominado por negociações EUR / USD, com o par FX com uma média de 27% de todo o fluxo diário de acordo com o último BIS tri anual. David Mercer comenta que, no curto prazo, isso poderia aumentar para 30% do volume diário do mercado Spot FX com uma possível queda em 2018. O declínio pode ser impulsionado pelo surgimento da China, que já contribui com até 15% do PIB global e as moedas virtuais se tornam mais estabelecidas.

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Finalmente: um banco de dados de volume abrangente, Global Foreign Exchange (FX).

Existe uma mudança de paradigma para aumentar a transparência no mercado de divisas. O CLS acaba de publicar o primeiro banco de dados de volume de câmbio global verdadeiro (FX). Comercialmente disponível pela primeira vez através de Quandl, esta base de dados é o indicador mais preciso, mais completo e mais preciso do volume de câmbio já publicado. Os novos dados do volume FX da CLS foram descritos por um de nossos clientes como "o link perdido". Esta publicação explica o porquê.

O Desafio da Trading FX.

A FX é um dos mercados mais difíceis para se beneficiar. As moedas são incrivelmente voláteis e disfarçadas como normalmente distribuídas apenas para pop violentamente na sequência de grandes eventos de mercado. Os movimentos "impossíveis" de 5 sigma não são incomuns, mesmo em grandes pares de moedas - como destacado pelo anúncio da Brexit.

Além do infame carry trade, que tenta comerciantes com retornos consistentes e de baixa volatilidade ao deixá-los com risco de evento curto, não há prêmios de risco oferecidos pela FX. Nenhuma versão beta inerente significa que os investidores trabalham arduamente para os lucros enquanto contestam com o impacto das mudanças intermitentes das taxas de juros dos bancos centrais. Mais do que talvez qualquer outro mercado no mundo, os mercados de moeda são impulsionados pelo posicionamento, liquidez e especulação.

Além disso, os comerciantes de divisas trabalham sob uma desvantagem de informação marcada em comparação com os seus homólogos nos mundos de equidade e renda fixa. O mercado global forex over-the-counter é vasto, fragmentado e opaco. Não há intercâmbios centralizados onde a FX negocia. Como resultado, enquanto os preços das moedas cotadas são facilmente observáveis, os volumes de moeda executados não são.

Os volumes EURUSD, USDJPY, NZDUSD e USDSGD atingiram o pico às 3:00 da tarde em 6 de setembro. Oitavo volume por hora (USD bilhões) em setembro de 2018 por par de moedas, com uma linha para cada dia no mês. Fonte: CLS Analytics.

& # 8220; Volume Confirms Price & # 8221;

Isso torna o comércio FX mais difícil. Os comerciantes de ações tomam dados de volume concedidos e alavancam o máximo. O preço pode revelar onde o mercado está em movimento, mas apenas o volume pode dizer o quão significativo é o movimento. No nível mais simples, o volume "# 8220" confirma o preço & # 8221 ;: o aumento do volume no início de uma tendência sugere que a tendência continuará, enquanto o volume plano ou decrescente sugere que a tendência irá reverter. Negociar com preço, mas sem dados de volume é como dirigir com uma bússola, mas sem velocímetro: você sabe a direção em que você está indo, mas você não tem idéia de quanto você está coberto.

Além da negociação, o volume também é essencial para avaliar a liquidez do mercado, os custos de transação e o risco do portfólio. É impossível estimar a capacidade de uma estratégia, ou a fricção de uma transação, ou a velocidade e custo para liquidar uma posição, sem conhecer o perfil de volume do mercado subjacente. Muitas estratégias, portfólios e algoritmos que estão bem no papel falham quando o volume é inserido na equação.

Os comerciantes da moeda criaram uma série de mecanismos para lidar com a escassez de dados confiáveis ​​de volume FX. É possível estimar os volumes de transações FX usando vários proxies: futuros de moeda, ETFs de moeda, hedges de taxa de curto prazo, como futuros de libor e assim por diante. É também possível avaliar o & # 8220; real & # 8221; demanda final de várias moedas, com base nos padrões de comércio e nos dados da balança de pagamentos. Os bancos centrais e as empresas públicas são obrigados a publicar suas participações e atividades, embora com um atraso. Juntando todas essas fontes de informação, muitos comerciantes de moeda criaram seus próprios conjuntos de dados de volume de moeda.

Agora, existe uma maneira melhor.

CLS FX para o Rescue.

Formado por um consórcio dos principais bancos, corretores e negociantes da FX no mundo, a CLS é o maior fornecedor mundial de serviços de liquidação de transações multi-moeda. Todos os dias, a CLS liquida cerca de US $ 5 trilhões de USD de instruções de pagamento referentes a operações de FX subjacentes em 18 moedas. Isso lhes dá uma visibilidade incomparável no mercado de moeda real executado (não apenas no mercado cotado); uma posição única que se reflete em seus dados exclusivos.

Esta é uma virada de jogo; o elo perdido. Agora, pela primeira vez, os comerciantes de divisas têm acesso ao mesmo espectro de informações, ferramentas e técnicas que os comerciantes de ações e títulos têm levado por certo. Quandl tem três bases de dados em oferta: dados de volume horários, diários e mensais para 18 moedas e 33 pares. Os dados são agregados por hora e instrumento comercial (spot, swap, forward definitivo) para cada par de moedas.

Estamos ansiosos para ver quais as inovações que os mercados podem oferecer, armados com esses novos dados de volume de moeda.

Entre em contato para uma versão gratuita desses dados.

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["Como foi discutido anteriormente, o banco de dados do volume do CLS FX é o indicador mais preciso, abrangente e atempado do volume de câmbio comercial já publicado. Se você estiver interessado em testar esses dados, clique no link abaixo. [& # 8230;]

O modelo 3 da Tesla tem milhas para ir.

Os gargalos de fabricação continuam a criticar o Modelo Tesla 3. Em outubro, o objetivo de Tesla de 5.000 expedições por semana no quarto trimestre de 2017 foi repassado para o primeiro trimestre de 2018. Ontem, Tesla empurrou o alvo novamente, até o segundo trimestre de 2018, depois de um trimestre decepcionante para a produção . Os clientes da Quandl alertaram antecipadamente esse déficit graças ao nosso conjunto de dados da política de seguro de nível de modelo. Leia mais para mais detalhes. Tesla preso em "Production Hell" Alguns anos atrás, o CEO Elon Musk afirmou que a Tesla entregaria mais de 100.000 Modelos 3 em 2017. Esse objetivo agressivo foi subsequentemente reduzido de forma substancial, para um aspecto aparentemente mais viável.

5 mitos enganosos sobre dados alternativos.

Uma das (muitas) coisas interessantes sobre dados alternativos é a dificuldade de definir. A maioria das pessoas define isso pelo que não é: "qualquer informação não comercial é dados alternativos". Mas muito poucos são realmente capazes de identificar o que é realmente. A razão, eu suspeito, é que os dados alternativos são um alvo em movimento. Ele vem de diferentes fontes, assume formas diferentes e oferece insights sobre diferentes verticais. Por exemplo, as imagens de satélite podem prever inventários de petróleo, listagens de emprego on-line podem acompanhar o crescimento da empresa e registros de seguros podem rastrear vendas de automóveis: são 3 tipos de dados diferentes, de três fontes diferentes.

Anunciando a Conferência de Dados Alternativos de Quandl & # 8217; 2018.

A Conferência Alternativa de Dados de Quandl Retorna para a cidade de Nova York. Temos o prazer de anunciar a segunda conferência anual de dados Quandl, em 18 de janeiro de 2018, na cidade de Nova York. Este primeiro evento de dados para profissionais de investimentos ajudará você a manter seu dedo no pulso do ecossistema de dados alternativo em rápida evolução. Além de um programa de ação de um dia, o ADC 18 fará mais do que apenas apresentá-lo a novos conjuntos de dados; Isso irá ajudá-lo a entender e enfrentar os desafios associados à adoção significativa de dados alternativos. Dirija-se ao nosso site da conferência para obter detalhes ou reveja nossa lista de falantes preliminares abaixo.